PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCLX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCLX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCLX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCLX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		-3.46%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%27.91%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

CHCLX

1 день
5.43%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.91%
3 года*
10.15%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
11.76%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с SSMHXCHCLX с ALTFXCHCLX с BQMGX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий CHCLX и MMGPX

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

CHCLX
AB Discovery Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

CHCLX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCLX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCLXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.27

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.62

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.28

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

0.70

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCLX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCLXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.43

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между CHCLX и MMGPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCLX и MMGPX

Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		12.02%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHCLX и MMGPX

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCLXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-87.45%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-27.79%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-86.09%

+41.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-72.93%

+59.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-38.71%

+24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

11.21%

-6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCLX и MMGPX

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCLXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

9.28%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

21.94%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

32.15%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

45.74%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

39.05%

-14.20%