PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCLX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCLX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCLX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCLX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		-3.46%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%7.02%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

CHCLX

1 день
5.43%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.91%
3 года*
10.15%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
11.76%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Growth Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с SSMHXCHCLX с ALTFXCHCLX с BQMGX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий CHCLX и FMDGX

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

CHCLX
AB Discovery Growth Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CHCLX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCLX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCLXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.41

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.76

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.63

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

1.97

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCLX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCLXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между CHCLX и FMDGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCLX и FMDGX

Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		12.02%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHCLX и FMDGX

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCLXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-38.59%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-14.75%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-38.59%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-11.68%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-11.34%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.70%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCLX и FMDGX

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCLXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

6.94%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

13.16%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

23.17%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

22.41%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

24.50%

+0.35%