Сравнение CHCLX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и FAM Value Fund (FAMVX).
CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CHCLX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHCLX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | -3.46% | 6.67% | 17.37% | 18.72% | -36.11% | 11.63% | 52.90% | 39.99% | -4.56% | 32.58% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции CHCLX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.72% соответственно.
CHCLX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 11.76%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHCLX и FAMVX
CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
CHCLX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
CHCLX
FAMVX
Сравнение CHCLX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCLX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.51 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.47 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 1.65 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCLX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.38 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CHCLX и FAMVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCLX и FAMVX
Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 12.02% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок CHCLX и FAMVX
Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHCLX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -51.12% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -11.38% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -22.77% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -37.73% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -7.14% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -6.45% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.25% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCLX и FAMVX
AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHCLX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 5.52% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 10.21% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 17.91% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 17.08% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 18.15% | +6.70% |