PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

CHCGX управляется Chesapeake. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		-8.39%16.21%10.98%24.70%-28.72%15.48%24.23%27.99%-1.74%23.65%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, CHCGX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции CHCGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 9.65% против 15.31% соответственно.

CHCGX

1 день
3.65%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-5.88%
1 год
12.95%
3 года*
11.13%
5 лет*
3.12%
10 лет*
9.65%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с CHCGX:
CHCGX с SPYCHCGX с ANFFXCHCGX с IOLZXCHCGX с BPTRXCHCGX с FCGSXCHCGX с MEIFXCHCGX с BBLIX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий CHCGX и MRFOX

CHCGX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

CHCGX
Chesapeake Growth Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

CHCGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCGX
Ранг доходности на риск CHCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.33

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.57

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.68

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

1.75

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCGX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.06

-0.70

Корреляция

Корреляция между CHCGX и MRFOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и MRFOX

Дивидендная доходность CHCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		8.36%7.65%1.51%0.00%0.00%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и MRFOX

Максимальная просадка CHCGX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-29.10%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-7.09%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-12.98%

-20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.28%

-29.10%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-5.32%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-2.37%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.77%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и MRFOX

Chesapeake Growth Fund (CHCGX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CHCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.04%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.08%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

11.83%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

12.04%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

14.29%

+4.47%