PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCGX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCGX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

CHCGX управляется Chesapeake. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCGX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCGX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		-8.39%16.21%10.98%24.70%-28.72%15.48%24.23%27.99%-1.74%23.65%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, CHCGX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции CHCGX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 9.65% против 13.97% соответственно.

CHCGX

1 день
3.65%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-8.39%
6 месяцев
-5.88%
1 год
12.95%
3 года*
11.13%
5 лет*
3.12%
10 лет*
9.65%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chesapeake Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с CHCGX:
CHCGX с SPYCHCGX с ANFFXCHCGX с IOLZXCHCGX с BPTRXCHCGX с FCGSXCHCGX с BBLIXCHCGX с GQEPX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий CHCGX и MEIFX

CHCGX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

CHCGX
Chesapeake Growth Fund
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

CHCGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCGX
Ранг доходности на риск CHCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCGXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.47

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.81

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.74

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

3.44

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCGX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCGX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCGX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCGXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между CHCGX и MEIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCGX и MEIFX

Дивидендная доходность CHCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCGX
Chesapeake Growth Fund		8.36%7.65%1.51%0.00%0.00%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CHCGX и MEIFX

Максимальная просадка CHCGX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCGX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCGXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.09%

-54.37%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-8.99%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-23.54%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.28%

-28.67%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-5.84%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-7.76%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.06%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCGX и MEIFX

Chesapeake Growth Fund (CHCGX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CHCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCGXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.99%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.32%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

14.98%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

15.95%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

17.96%

+0.80%