Сравнение CHCGX с BLUEX
CHCGX (Chesapeake Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CHCGX returned 10.79%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CHCGX charges 1.67%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности CHCGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCGX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции CHCGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.28% соответственно.
CHCGX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 10.79%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам CHCGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCGX Chesapeake Growth Fund | 2.82% | 16.21% | 10.98% | 24.70% | -28.72% | 15.48% | 24.23% | 27.99% | -1.74% | 23.65% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between CHCGX and BLUEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1997 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between CHCGX and BLUEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
CHCGX
BLUEX
Сравнение CHCGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.59 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -1.46 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.72 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CHCGX и BLUEX
Максимальная просадка CHCGX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -54.27% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.19% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -12.19% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -21.87% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.28% | -29.06% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -9.40% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -13.36% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.88% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCGX и BLUEX
Текущая волатильность для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) составляет 2.97%, в то время как у AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что CHCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.58% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 7.80% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 10.03% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 10.63% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.59% | +2.20% |
Сравнение комиссий CHCGX и BLUEX
CHCGX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCGX и BLUEX
Дивидендная доходность CHCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
CHCGX Chesapeake Growth Fund | 7.44% | 7.65% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHCGX and BLUEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUEX has higher volatility (3.58%) compared to CHCGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, CHCGX dropped -60.09% vs BLUEX's -54.27%.
CHCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор