Сравнение CHCGX с BLUEX
CHCGX (Chesapeake Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CHCGX returned 11.17%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CHCGX charges 1.67%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности CHCGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCGX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции CHCGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.75% соответственно.
CHCGX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 11.17%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам CHCGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCGX Chesapeake Growth Fund | 1.80% | 16.21% | 10.98% | 24.70% | -28.72% | 15.48% | 24.23% | 27.99% | -1.74% | 23.65% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between CHCGX and BLUEX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1997 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between CHCGX and BLUEX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
CHCGX
BLUEX
Сравнение CHCGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Growth Fund (CHCGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHCGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.55 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -1.26 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHCGX и BLUEX
Максимальная просадка CHCGX за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -54.27% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.19% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -12.19% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -21.87% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.28% | -29.06% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -8.72% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.40% | -13.36% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.26% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCGX и BLUEX
Chesapeake Growth Fund (CHCGX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CHCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.01% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 8.33% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 10.48% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 10.72% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.57% | +2.22% |
Сравнение комиссий CHCGX и BLUEX
CHCGX берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCGX и BLUEX
Дивидендная доходность CHCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
CHCGX Chesapeake Growth Fund | 7.52% | 7.65% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHCGX and BLUEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHCGX has higher volatility (4.72%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, CHCGX dropped -60.09% vs BLUEX's -54.27%.
CHCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор