PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAU с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с NBCE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. CHAU is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, CHAU returned 35.87% vs 38.38% for NBCE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 13.11%.

CHAU

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
0.33%
1 год
35.87%
3 года*
7.74%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
2.81%

NBCE

1 день
-3.41%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
7.55%
С начала года
13.11%
1 год
38.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и NBCE

2026 (YTD)202520242023
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		0.33%47.73%6.61%-8.91%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		13.11%39.08%3.35%-2.22%

Correlation

The correlation between CHAU and NBCE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between CHAU and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAU и NBCE

Секторы
CHAU
NBCE

Технологии

31.1%
33.7%

Финансовые услуги

19.1%
14.0%

Промышленность

16.1%
17.7%

Сырьевые материалы

9.4%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.8%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Коммунальные услуги

3.1%
1.6%

Энергетика

2.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.9%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Технологии

CHAU
31.1%
NBCE
33.7%

Финансовые услуги

CHAU
19.1%
NBCE
14.0%

Промышленность

CHAU
16.1%
NBCE
17.7%

Сырьевые материалы

CHAU
9.4%
NBCE
11.7%

Потребительский защитный сектор

CHAU
6.7%
NBCE
4.3%

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.4%
NBCE
6.8%

Здравоохранение

CHAU
4.4%
NBCE
4.2%

Коммунальные услуги

CHAU
3.1%
NBCE
1.6%

Энергетика

CHAU
2.5%
NBCE
3.7%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
NBCE
0.9%

Недвижимость

CHAU
0.4%
NBCE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с KBANBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с FXI

Доходность на риск

CHAU vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUNBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.68

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.25

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.26

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

10.58

-4.66

CHAU vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и NBCE

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-28.42%

-50.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-17.03%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

-17.03%

-42.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-8.94%

-49.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.64%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и NBCE

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

11.74%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

18.90%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

22.97%

+15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

24.96%

+22.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

24.96%

+22.45%

Сравнение комиссий CHAU и NBCE

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и NBCE

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности NBCE в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.16%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.17%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and NBCE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (18.68%) compared to NBCE (11.74%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 38.38% vs 35.87% for CHAU. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 38.38% return vs 35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.17% for NBCE.

They also come from different issuers: Direxion and Neuberger Berman. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор