PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с XOVR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ERShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 45.97%/yr vs 17.12%/yr for XOVR. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 51.14%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -3.72%.

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%

XOVR

1 день
-2.56%
1 месяц
-9.14%
6 месяцев
10.86%
С начала года
-3.72%
1 год
-1.97%
3 года*
17.12%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF
$34.41M$36.40M$109.92M

Сравнение доходности по годам CHAT и XOVR

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%30.98%21.04%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		-3.72%11.83%33.21%22.56%

Correlation

The correlation between CHAT and XOVR is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.78

The correlation between CHAT and XOVR shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHAT и XOVR

Секторы
CHAT
XOVR

Технологии

78.9%
34.5%

Коммуникационные услуги

15.2%
24.2%

Промышленность

3.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

2.3%
6.7%

Финансовые услуги

0.0%
9.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

18.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
78.9%
XOVR
34.5%

Коммуникационные услуги

CHAT
15.2%
XOVR
24.2%

Промышленность

CHAT
3.6%
XOVR
6.2%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.3%
XOVR
6.7%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
XOVR
9.9%

Сырьевые материалы

CHAT

-

XOVR

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

XOVR

-

Энергетика

CHAT

-

XOVR
3.1%

Здравоохранение

CHAT

-

XOVR
18.5%

Недвижимость

CHAT

-

XOVR

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

XOVR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

ERShares Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с SPYXOVR с ARKK

Доходность на риск

CHAT vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHAT c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.08

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.05

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.08

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

-0.17

+9.85

CHAT vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа XOVR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и XOVR

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-56.28%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.34%

-24.32%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-25.23%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-10.69%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-18.21%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

11.56%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и XOVR

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

8.53%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.87%

19.48%

+15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.55%

23.84%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

26.75%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

27.05%

+5.53%

Сравнение комиссий CHAT и XOVR

И CHAT, и XOVR имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и XOVR

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and XOVR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to XOVR (8.53%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs XOVR's -56.28%.

On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 17.12% for XOVR. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT and XOVR have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for XOVR.

CHAT is categorized as Artificial Intelligence, while XOVR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ERShares.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор