PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с XOVR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR).

CHAT и XOVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и XOVR

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-15.84%11.83%33.21%20.12%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у XOVR с доходностью -15.84%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOVR

1 день
0.36%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-15.84%
6 месяцев
-19.44%
1 год
5.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с VOOXOVR с QQQXOVR с SPYXOVR с FXAIXXOVR с NVDAXOVR с FTECXOVR с FBGRX

Сравнение комиссий CHAT и XOVR

И CHAT, и XOVR имеют комиссию равную 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Доходность на риск

CHAT vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATXOVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

0.20

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

0.47

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.06

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

0.26

+5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

0.67

+14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа XOVR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATXOVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.20

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.32

+1.01

Корреляция

Корреляция между CHAT и XOVR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и XOVR

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и XOVR

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и XOVR.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-56.28%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-24.32%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-21.93%

+18.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-18.51%

+12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

9.30%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и XOVR

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

5.80%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

15.90%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

24.94%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

26.37%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

27.02%

+2.31%