PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAIX с FOCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAIX с FOCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CHAIX returned 18.33%/yr vs 22.74%/yr for FOCKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHAIX charges 1.00%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.

Доходность

Сравнение доходности CHAIX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHAIX показывает доходность 26.81%, а FOCKX немного выше – 27.65%. За последние 10 лет акции CHAIX уступали акциям FOCKX по среднегодовой доходности: 18.33% против 22.74% соответственно.

CHAIX

1 день
0.72%
1 месяц
7.95%
С начала года
26.81%
6 месяцев
27.92%
1 год
53.80%
3 года*
34.48%
5 лет*
18.60%
10 лет*
18.33%

FOCKX

1 день
0.76%
1 месяц
10.65%
С начала года
27.65%
6 месяцев
28.76%
1 год
62.04%
3 года*
34.92%
5 лет*
19.63%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAIX и FOCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		26.81%20.67%38.77%26.00%-20.32%22.36%18.41%41.69%-3.87%24.73%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		27.65%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-3.18%38.78%

Correlation

The correlation between CHAIX and FOCKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.87

The correlation between CHAIX and FOCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chase Growth Fund Institutional Class

Fidelity OTC Portfolio Class K

Часто сравнивают с CHAIX:
CHAIX с CHASXCHAIX с FSPGXCHAIX с GQEPXCHAIX с SWLGXCHAIX с VIGIXCHAIX с TILIXCHAIX с ACIHX
Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VOOFOCKX с VPMAXFOCKX с VGTFOCKX с FOKFXFOCKX с QQQ

Доходность на риск

CHAIX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAIX
Ранг доходности на риск CHAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAIX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAIXFOCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
3.56

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.41

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.59

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

5.61

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.16

24.83

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAIX vs. FOCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAIX на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCKX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAIX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAIXFOCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

3.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.87

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CHAIX и FOCKX

Максимальная просадка CHAIX за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAIX и FOCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAIXFOCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.61%

-53.33%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-11.28%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-24.83%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-36.97%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-36.97%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-8.38%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.54%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAIX и FOCKX

Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеют волатильность 5.54% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAIXFOCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.39%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.94%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

17.79%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

22.68%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

22.46%

-3.44%

Сравнение комиссий CHAIX и FOCKX

CHAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FOCKX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAIX и FOCKX

Дивидендная доходность CHAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности FOCKX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		6.47%8.20%18.32%5.36%5.09%18.78%7.39%21.65%12.33%11.44%8.83%9.93%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		5.92%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%

Часто задаваемые вопросы

CHAIX and FOCKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAIX has higher volatility (5.54%) compared to FOCKX (5.39%). In terms of maximum drawdown, CHAIX dropped -50.61% vs FOCKX's -53.33%.

FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAIX и FOCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор