PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXU с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGXU с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGXU и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGXU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGXU и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGXU и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		1.08%26.31%4.36%15.75%-14.34%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.13%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, CGXU показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -9.13%.

CGXU

1 день
1.29%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.45%
1 год
27.62%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Focus Equity ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с SCHDCGXU с VWIGX
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGXU и CGGR

CGXU берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGXU vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXU c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXUCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.70

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.15

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.13

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

4.07

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXU vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXU на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXU и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXUCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.70

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Корреляция

Корреляция между CGXU и CGGR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXU и CGGR

Дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.25%5.31%1.01%0.99%0.95%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGXU и CGGR

Максимальная просадка CGXU за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXU и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGXUCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-28.90%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-15.13%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-11.45%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-7.94%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.21%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXU и CGGR

Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что CGXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGXUCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.11%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

13.06%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

22.65%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

21.97%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.97%

-2.29%