PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGVV с USLV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGVV и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVV и USLV.L


Разные валюты инструментов

CGVV торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у USLV.L с доходностью 2.25%.


CGVV

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USLV.L

1 день
0.60%
1 месяц
-5.47%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.02%
1 год
-0.22%
3 года*
7.58%
5 лет*
6.43%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Value ETF

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Сравнение комиссий CGVV и USLV.L

CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.


Доходность на риск

CGVV vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGVV

USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGVVUSLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между CGVV и USLV.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и USLV.L

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок CGVV и USLV.L

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и USLV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CGVVUSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-27.37%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-5.12%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-5.15%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и USLV.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGVVUSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

12.91%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

12.31%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

13.70%

-0.17%