Сравнение CGVV с USLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).
CGVV и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CGVV и USLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGVV и USLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.11% | 6.41% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.25% | 0.74% |
Разные валюты инструментов
CGVV торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у USLV.L с доходностью 2.25%.
CGVV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USLV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGVV и USLV.L
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.
Доходность на риск
CGVV vs. USLV.L — Ранг доходности на риск
CGVV
USLV.L
Сравнение CGVV c USLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CGVV и USLV.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и USLV.L
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.57% | 0.57% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и USLV.L
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и USLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGVV | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -27.37% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.12% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -5.15% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и USLV.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGVV | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 12.91% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.31% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.70% | -0.17% |