Сравнение CGVV с UC07.L
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Value Equities funds. CGVV is actively managed, while UC07.L is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for UC07.L.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и UC07.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGVV торгуется в USD, в то время как UC07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у UC07.L с доходностью 9.13%.
CGVV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC07.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам CGVV и UC07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 13.20% | 6.55% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 9.13% | 8.73% |
Correlation
The correlation between CGVV and UC07.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. UC07.L — Ранг доходности на риск
CGVV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UC07.L
Сравнение CGVV c UC07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | UC07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и UC07.L
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки UC07.L в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и UC07.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -41.64% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.42% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -8.01% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и UC07.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 9.59% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 13.70% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 15.36% | -1.48% |
Сравнение комиссий CGVV и UC07.L
CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии UC07.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и UC07.L
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности UC07.L в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.50% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.38% | 2.05% | 1.79% | 2.05% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and UC07.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC07.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC07.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CGVV.
They also come from different issuers: Capital Group and UBS. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.20% for UC07.L.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и UC07.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор