PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVV с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGVV с IUVF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L).

CGVV и IUVF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CGVV и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVV и IUVF.L

2026 (YTD)2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.11%6.41%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		5.37%24.14%
Разные валюты инструментов

CGVV торгуется в USD, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 5.37%.

CGVV

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUVF.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.09%
С начала года
5.37%
6 месяцев
15.42%
1 год
37.39%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Large Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Часто сравнивают с CGVV:
CGVV с CGDVCGVV с ELCVCGVV с ZVC.TOCGVV с ABEQCGVV с HDVCGVV с MDLVCGVV с CGCP
Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH

Сравнение комиссий CGVV и IUVF.L

CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUVF.L в 0.20%.

CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Доходность на риск

CGVV vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVV
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVVIUVF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Корреляция

Корреляция между CGVV и IUVF.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и IUVF.L

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.57%0.57%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGVV и IUVF.L

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки IUVF.L в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и IUVF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVVIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-31.83%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-2.57%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-5.77%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и IUVF.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVVIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

17.85%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

17.08%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

19.38%

-5.85%