PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVV с IUVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGVV с IUVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L).

CGVV и IUVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CGVV и IUVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVV и IUVD.L

2026 (YTD)2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.11%6.41%
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		5.70%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у IUVD.L с доходностью 5.70%.

CGVV

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUVD.L

1 день
3.89%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.70%
6 месяцев
16.39%
1 год
38.79%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Large Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CGVV:
CGVV с CGDVCGVV с ELCVCGVV с ZVC.TOCGVV с HDVCGVV с MDLVCGVV с ABEQCGVV с CGCP
Часто сравнивают с IUVD.L:
IUVD.L с IWVG.LIUVD.L с VTVIUVD.L с UVAL.LIUVD.L с EHF1.DEIUVD.L с FXC.ASIUVD.L с IEAA.LIUVD.L с IESG.L

Сравнение комиссий CGVV и IUVD.L

CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IUVD.L в 0.20%.

CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

CGVV vs. IUVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVV
IUVD.L
Ранг доходности на риск IUVD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. IUVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVVIUVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между CGVV и IUVD.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и IUVD.L

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IUVD.L в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.57%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		1.55%1.64%2.24%2.27%2.61%1.85%2.26%2.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок CGVV и IUVD.L

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки IUVD.L в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и IUVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVVIUVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-39.67%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-4.66%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-8.27%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и IUVD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVVIUVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

17.70%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

17.32%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

19.72%

-6.19%