Сравнение CGV с IVSX
CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and IVSX (Applied Finance IVS International SMID ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGV charges 1.25%/yr vs 0.75%/yr for IVSX.
Доходность
Сравнение доходности CGV и IVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGV
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGV и IVSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | -1.10% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | -2.64% |
Correlation
The correlation between CGV and IVSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGV vs. IVSX — Ранг доходности на риск
CGV
IVSX
Сравнение CGV c IVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Applied Finance IVS International SMID ETF (IVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGV | IVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGV | IVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.44 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок CGV и IVSX
Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки IVSX в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и IVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGV | IVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -11.96% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -3.35% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -4.99% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGV и IVSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGV | IVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 20.63% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 20.63% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 20.63% | -7.10% |
Сравнение комиссий CGV и IVSX
CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IVSX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGV и IVSX
Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как IVSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 4.90% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGV and IVSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVSX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVSX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.
CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for IVSX.
They also come from different issuers: Conductor Fund and Applied Finance. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.75% for IVSX.
Подберите оптимальное распределение для CGV и IVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор