Сравнение CGV с ASCI
CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGV charges 1.25%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности CGV и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGV показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью 8.06%.
CGV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGV и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 11.86% | 3.93% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 8.06% | 1.11% |
Correlation
The correlation between CGV and ASCI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGV vs. ASCI — Ранг доходности на риск
CGV
ASCI
Сравнение CGV c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGV | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGV | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CGV и ASCI
Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGV | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -11.22% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -2.24% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -2.39% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGV и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGV | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 18.63% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 18.63% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 18.63% | -5.11% |
Сравнение комиссий CGV и ASCI
CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGV и ASCI
Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности ASCI в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.74% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 4.90% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CGV and ASCI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.
CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.74% for ASCI.
They also come from different issuers: Conductor Fund and abrdn. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для CGV и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор