PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGUS с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с CGGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 20.62%/yr vs 21.07%/yr for CGGR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 3.64%.

CGUS

1 день
-0.60%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.89%
1 год
19.42%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.64%
1 год
12.38%
3 года*
21.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.89%16.21%24.89%27.72%-4.78%
CGGR
Capital Group Growth ETF		3.64%19.75%32.12%42.18%-14.68%

Correlation

The correlation between CGUS and CGGR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between CGUS and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и CGGR

Секторы
CGUS
CGGR

Технологии

40.7%
38.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
17.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.7%

Финансовые услуги

9.2%
5.5%

Здравоохранение

8.8%
9.4%

Промышленность

8.4%
8.0%

Энергетика

3.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.1%

Сырьевые материалы

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.8%
0.4%

Недвижимость

1.4%
0.8%

Технологии

CGUS
40.7%
CGGR
38.5%

Коммуникационные услуги

CGUS
10.6%
CGGR
17.3%

Потребительский циклический сектор

CGUS
10.0%
CGGR
13.7%

Финансовые услуги

CGUS
9.2%
CGGR
5.5%

Здравоохранение

CGUS
8.8%
CGGR
9.4%

Промышленность

CGUS
8.4%
CGGR
8.0%

Энергетика

CGUS
3.5%
CGGR
2.1%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.4%
CGGR
2.1%

Сырьевые материалы

CGUS
2.3%
CGGR
2.3%

Коммунальные услуги

CGUS
1.8%
CGGR
0.4%

Недвижимость

CGUS
1.4%
CGGR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEF
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

CGUS vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGUSCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.70

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.06

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.82

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

2.93

+6.29

CGUS vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUS и CGGR

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-28.90%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-15.13%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-23.37%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.52%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-7.59%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.24%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 3.46%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.49%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

14.43%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

17.77%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

21.95%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

21.95%

-5.51%

Сравнение комиссий CGUS и CGGR

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и CGGR

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности CGGR в 0.15%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.15%0.10%0.33%0.40%0.33%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.83%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGUS and CGGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGGR has higher volatility (5.49%) compared to CGUS (3.46%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 21.07% vs 20.62% for CGUS. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 21.07% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.

CGUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.15% for CGGR.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGGR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.39% for CGGR.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор