PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGUS и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGUS и CGGR

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.

CGGR
Capital Group Growth ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGUS vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.78

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

4.49

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.17

Корреляция

Корреляция между CGUS и CGGR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и CGGR

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и CGGR

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-28.90%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-15.13%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-11.04%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.93%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.15%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и CGGR

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 5.83%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.30%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

13.07%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

22.66%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

21.98%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

21.98%

-5.43%