Сравнение CGUI с VBIL
CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. CGUI is actively managed, while VBIL is passively managed. Over the past year, CGUI returned 4.42% vs 3.93% for VBIL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CGUI charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности CGUI и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CGUI на уровне 1.50% и VBIL на уровне 1.50%.
CGUI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGUI и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 1.50% | 4.45% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.50% | 3.71% |
Correlation
The correlation between CGUI and VBIL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUI vs. VBIL — Ранг доходности на риск
CGUI
VBIL
Сравнение CGUI c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGUI | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 21.10 | -18.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.99 | 42.61 | -17.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.06 | 532.54 | -427.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGUI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99 | 15.17 | -9.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 13.44 | -7.23 |
Просадки
Сравнение просадок CGUI и VBIL
Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -0.09% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.09% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUI и VBIL
Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CGUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUI | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.06% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 0.16% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 0.26% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 0.30% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 0.30% | +0.50% |
Сравнение комиссий CGUI и VBIL
CGUI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUI и VBIL
Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.89% | 4.17% | 2.62% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGUI and VBIL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGUI has higher volatility (0.30%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, CGUI dropped -0.18% vs VBIL's -0.09%.
On 1-year performance, CGUI leads with 4.42% vs 3.93% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGUI has performed better with a 4.42% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for CGUI.
CGUI has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.65% for VBIL.
They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 0.07% for VBIL.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.17 vs 5.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGUI и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор