Сравнение CGUI с SPTU
CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. CGUI is actively managed, while SPTU is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CGUI charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности CGUI и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGUI показывает доходность 1.96%, а SPTU немного ниже – 1.90%.
CGUI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGUI и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 1.96% | 1.07% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.90% | 0.87% |
Correlation
The correlation between CGUI and SPTU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUI vs. SPTU — Ранг доходности на риск
CGUI
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGUI c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGUI | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGUI и SPTU
Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUI | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.18% | -0.04% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUI и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUI | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 0.32% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 0.32% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 0.32% | +0.48% |
Сравнение комиссий CGUI и SPTU
CGUI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUI и SPTU
Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPTU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.82% | 4.17% | 2.62% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.66% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGUI and SPTU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for CGUI.
CGUI has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.66% for SPTU.
They also come from different issuers: Capital Group and State Street. Their fees differ too: 0.18% for CGUI and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для CGUI и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор