Сравнение CGSM с ZMUN
CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. CGSM is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CGSM charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSM и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.37% | 0.73% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between CGSM and ZMUN is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSM vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
CGSM
ZMUN
Сравнение CGSM c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 6.54 | -3.65 |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и ZMUN
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -0.09% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.01% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 0.54% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 0.54% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 0.54% | +1.25% |
Сравнение комиссий CGSM и ZMUN
CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и ZMUN
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.99% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGSM and ZMUN have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGSM is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGSM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
CGSM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: Capital Group and F/m Investments. Their fees differ too: 0.25% for CGSM and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для CGSM и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор