Сравнение CGSM с TAXT
CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. CGSM is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGSM charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у TAXT с доходностью 1.70%.
CGSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSM и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.40% | 1.59% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.70% | 3.91% |
Correlation
The correlation between CGSM and TAXT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSM vs. TAXT — Ранг доходности на риск
CGSM
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGSM c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGSM | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGSM и TAXT
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -2.49% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.37% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.48% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 2.53% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 2.53% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 2.53% | -0.75% |
Сравнение комиссий CGSM и TAXT
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и TAXT
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.99% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGSM and TAXT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CGSM.
CGSM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: Capital Group and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for CGSM and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для CGSM и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор