PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с NBCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 61.44% for NBCE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 26.83%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBCE

1 день
0.75%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
30.65%
1 год
61.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и NBCE

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		26.83%39.08%3.35%-2.03%

Correlation

The correlation between CGRO and NBCE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between CGRO and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGRO и NBCE

Секторы
CGRO
NBCE

Потребительский циклический сектор

43.9%
7.9%

Промышленность

15.6%
17.3%

Технологии

14.8%
28.7%

Коммуникационные услуги

13.3%
1.2%

Здравоохранение

5.7%
4.6%

Финансовые услуги

3.3%
15.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.5%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

13.7%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
NBCE
7.9%

Промышленность

CGRO
15.6%
NBCE
17.3%

Технологии

CGRO
14.8%
NBCE
28.7%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
NBCE
1.2%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
NBCE
4.6%

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
NBCE
15.2%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
NBCE
5.5%

Недвижимость

CGRO
1.1%
NBCE
0.9%

Сырьевые материалы

CGRO

-

NBCE
13.7%

Энергетика

CGRO

-

NBCE
3.5%

Коммунальные услуги

CGRO

-

NBCE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI

Доходность на риск

CGRO vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGRONBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
3.33

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
4.26

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.57

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

6.69

-7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

22.44

-23.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGRONBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

3.33

-3.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.03

-0.79

Просадки

Сравнение просадок CGRO и NBCE

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, примерно равная максимальной просадке NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGRONBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-28.42%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-9.23%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

0.00%

-27.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-9.12%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

2.75%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и NBCE

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGRONBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.21%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.37%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

18.58%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

24.03%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

24.03%

+4.94%

Сравнение комиссий CGRO и NBCE

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и NBCE

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NBCE в 1.04%

ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.04%1.32%1.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and NBCE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to NBCE (7.21%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 61.44% vs -12.15% for CGRO. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 61.44% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.04% for NBCE.

They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор