Сравнение CGRO с MMKT
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -20.81% vs 3.79% for MMKT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.65%.
CGRO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -24.48%
- 1 год
- -20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -23.93% | 20.23% | 8.16% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.65% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CGRO and MMKT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. MMKT — Ранг доходности на риск
CGRO
MMKT
Сравнение CGRO c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -64.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 15.82 | -14.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 152.75 | -153.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 916.29 | -917.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и MMKT
Максимальная просадка CGRO за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -0.04% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.99% | -0.02% | -34.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.99% | 0.00% | -34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -0.00% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 0.00% | +16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и MMKT
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 0.04% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 0.13% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 0.23% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 0.23% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 0.23% | +28.61% |
Сравнение комиссий CGRO и MMKT
CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и MMKT
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что сопоставимо с доходностью MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.68% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and MMKT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGRO has higher volatility (6.31%) compared to MMKT (0.04%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -34.99% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, MMKT leads with 3.79% vs -20.81% for CGRO. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.79% return vs -20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.68% for CGRO.
CGRO is categorized as China Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Texas Capital. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.88 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор