Сравнение CGR.TO с ZAG.TO
CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - CGR.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 4.14%/yr vs 1.68%/yr for ZAG.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGR.TO показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции CGR.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 4.14% против 1.68% соответственно.
CGR.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 4.14%
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам CGR.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 9.33% | 2.56% | 9.99% | 7.58% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 14.90% | 2.92% | 3.32% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
Correlation
The correlation between CGR.TO and ZAG.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.13 |
Over the past year, CGR.TO and ZAG.TO have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов CGR.TO и ZAG.TO
Секторы
CGR.TO
ZAG.TO
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
CGR.TO
ZAG.TO
Финансовые услуги
CGR.TO
ZAG.TO
-
Сырьевые материалы
CGR.TO
-
ZAG.TO
-
Коммуникационные услуги
CGR.TO
-
ZAG.TO
-
Потребительский циклический сектор
CGR.TO
-
ZAG.TO
-
Потребительский защитный сектор
CGR.TO
-
ZAG.TO
-
Энергетика
CGR.TO
-
ZAG.TO
-
Здравоохранение
CGR.TO
-
ZAG.TO
-
Промышленность
CGR.TO
-
ZAG.TO
-
Технологии
CGR.TO
-
ZAG.TO
-
Коммунальные услуги
CGR.TO
-
ZAG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGR.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
CGR.TO
ZAG.TO
Сравнение CGR.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGR.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.48 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGR.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGR.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -18.03% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -2.79% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -5.42% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -15.77% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -18.03% | -15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.09% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -3.54% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.19% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и ZAG.TO
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGR.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.68% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 3.43% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 4.45% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 6.58% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 7.11% | +9.45% |
Сравнение комиссий CGR.TO и ZAG.TO
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.30% | 2.51% | 2.52% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
CGR.TO and ZAG.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.
CGR.TO is categorized as REIT, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. CGR.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.09% for ZAG.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор