Сравнение CGR.TO с XIU.TO
CGR.TO (iShares Global Real Estate Index ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - CGR.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGR.TO returned 4.14%/yr vs 12.74%/yr for XIU.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CGR.TO charges 0.72%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGR.TO и XIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGR.TO показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции CGR.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 4.14% против 12.74% соответственно.
CGR.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 4.14%
XIU.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам CGR.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 9.33% | 2.56% | 9.99% | 7.58% | -21.75% | 28.98% | -9.40% | 14.90% | 2.92% | 3.32% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.56% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
Correlation
The correlation between CGR.TO and XIU.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2008 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов CGR.TO и XIU.TO
Секторы
CGR.TO
XIU.TO
Недвижимость
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
CGR.TO
XIU.TO
Финансовые услуги
CGR.TO
XIU.TO
Сырьевые материалы
CGR.TO
-
XIU.TO
Коммуникационные услуги
CGR.TO
-
XIU.TO
Потребительский циклический сектор
CGR.TO
-
XIU.TO
Потребительский защитный сектор
CGR.TO
-
XIU.TO
Энергетика
CGR.TO
-
XIU.TO
Здравоохранение
CGR.TO
-
XIU.TO
-
Промышленность
CGR.TO
-
XIU.TO
Технологии
CGR.TO
-
XIU.TO
Коммунальные услуги
CGR.TO
-
XIU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGR.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
CGR.TO
XIU.TO
Сравнение CGR.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGR.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.45 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 20.69 | -17.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGR.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.89 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.15 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.85 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CGR.TO и XIU.TO
Максимальная просадка CGR.TO за все время составила -52.90%, примерно равная максимальной просадке XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGR.TO и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGR.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -52.31% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -7.65% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -12.36% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -16.36% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -35.46% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -11.62% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.64% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGR.TO и XIU.TO
iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGR.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.43% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.39% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 11.79% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 12.79% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.01% | +1.55% |
Сравнение комиссий CGR.TO и XIU.TO
CGR.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGR.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XIU.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | 2.30% | 2.51% | 2.52% | 2.59% | 2.40% | 1.70% | 2.22% | 2.10% | 2.54% | 4.25% | 2.83% | 2.97% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
CGR.TO and XIU.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for CGR.TO.
CGR.TO is categorized as REIT, while XIU.TO is Canada Equities. CGR.TO tracks Morningstar DM REIT NR CAD, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.72% for CGR.TO and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGR.TO и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор