PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNG с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNG с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

CGNG и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNG и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNG и CGGR

2026 (YTD)20252024
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CGNG показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group New Geography Equity ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий CGNG и CGGR

CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGNG vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNG c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNGCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.78

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.26

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.23

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

4.49

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNG vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNG и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNGCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.78

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.61

+0.27

Корреляция

Корреляция между CGNG и CGGR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNG и CGGR

Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGNG и CGGR

Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNGCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-28.90%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-15.13%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-11.04%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-7.93%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.15%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNG и CGGR

Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNGCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.30%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.07%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

22.66%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

21.98%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

21.98%

-4.48%