Сравнение CGNG с CGGR
CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGNG returned 30.71% vs 15.35% for CGGR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGNG charges 0.64%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.
Доходность
Сравнение доходности CGNG и CGGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNG показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 3.04%.
CGNG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGNG и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 15.31% | 29.78% | -1.17% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 3.04% | 19.75% | 12.75% |
Correlation
The correlation between CGNG and CGGR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between CGNG and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNG vs. CGGR — Ранг доходности на риск
CGNG
CGGR
Сравнение CGNG c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGNG | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.02 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 3.66 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGNG и CGGR
Максимальная просадка CGNG за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNG и CGGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNG | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -28.90% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -15.13% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.08% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -7.66% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.20% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNG и CGGR
Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что CGNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNG | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 7.47% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 13.99% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 17.47% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 22.01% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 22.01% | -2.86% |
Сравнение комиссий CGNG и CGGR
CGNG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNG и CGGR
Дивидендная доходность CGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности CGGR в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.09% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGNG and CGGR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNG has higher volatility (10.24%) compared to CGGR (7.47%). In terms of maximum drawdown, CGNG dropped -15.90% vs CGGR's -28.90%.
On 1-year performance, CGNG leads with 30.71% vs 15.35% for CGGR. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGGR has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGNG has performed better with a 30.71% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.64% for CGNG.
CGNG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.09% for CGGR.
CGNG is categorized as Emerging Markets Diversified, while CGGR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.64% for CGNG and 0.39% for CGGR.
CGNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNG и CGGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор