Сравнение CGMU с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
CGMU и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | 4.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и VTEB
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. VTEB — Ранг доходности на риск
CGMU
VTEB
Сравнение CGMU c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.25 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.25 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.69 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.45 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и VTEB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и VTEB
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что сопоставимо с доходностью VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и VTEB
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -17.00% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.45% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.86% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.35% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.17% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и VTEB
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.37% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.87% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.00% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.88% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.25% | -1.73% |