Сравнение CGMU с VPAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX).
CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и VPAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и VPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.53% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.60% | 5.27% | 2.59% | 7.25% | 6.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VPAIX с доходностью -0.60%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPAIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и VPAIX
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VPAIX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. VPAIX — Ранг доходности на риск
CGMU
VPAIX
Сравнение CGMU c VPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | VPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.22 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.06 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.26 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.13 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и VPAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и VPAIX
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VPAIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.68% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и VPAIX
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки VPAIX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и VPAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -19.51% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -5.20% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.55% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -2.16% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.69% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и VPAIX
Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.21% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.84% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 5.32% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.45% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 4.39% | -0.87% |