Сравнение CGMU с TAXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE).
CGMU и TAXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и TAXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и TAXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.35% | 5.19% | 1.29% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 0.53% | 5.78% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TAXE с доходностью 0.53%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и TAXE
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии TAXE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. TAXE — Ранг доходности на риск
CGMU
TAXE
Сравнение CGMU c TAXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | TAXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.81 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.29 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.84 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.49 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и TAXE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и TAXE
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности TAXE в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.49% | 3.46% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и TAXE
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и TAXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -3.72% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.05% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.81% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.67% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.87% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и TAXE
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.02% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 1.51% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.24% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.23% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.23% | +0.29% |