PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMU с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMU с QDSNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both funds - CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGMU returned 4.63%/yr vs 12.84%/yr for QDSNX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CGMU charges 0.27%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности CGMU и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 4.87%.

CGMU

1 день
-0.07%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.32%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDSNX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.41%
С начала года
4.87%
6 месяцев
6.21%
1 год
13.30%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMU и QDSNX

2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		1.39%5.19%2.64%6.76%4.65%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		4.87%16.14%9.56%8.62%0.68%

Correlation

The correlation between CGMU and QDSNX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Municipal Income ETF

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с MUBCGMU с FLMICGMU с BNDCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с VCRBCGMU с JMST
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с QNZNXQDSNX с AVGV

Доходность на риск

CGMU vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMUQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.71

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
4.02

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.52

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

6.97

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

19.53

-11.56

CGMU vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMU и QDSNX

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMUQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-7.15%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-1.97%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-6.93%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.41%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-1.45%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.70%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и QDSNX

Текущая волатильность для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) составляет 0.81%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что CGMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMUQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.72%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

3.68%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

5.06%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

7.64%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

7.30%

-3.83%

Сравнение комиссий CGMU и QDSNX

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и QDSNX

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности QDSNX в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.90%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%

Часто задаваемые вопросы

CGMU and QDSNX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDSNX has higher volatility (1.72%) compared to CGMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, CGMU dropped -4.11% vs QDSNX's -7.15%.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMU и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор