PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMU с MUNI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMU и MUNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMU и MUNI


2026 (YTD)2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
0.16%5.19%2.64%6.76%4.53%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
0.26%4.72%1.43%6.07%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.26%.


CGMU

1 день
0.18%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.65%
1 год
4.63%
3 года*
4.00%
5 лет*
10 лет*

MUNI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.51%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Municipal Income ETF

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Сравнение комиссий CGMU и MUNI

CGMU берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.


Доходность на риск

CGMU vs. MUNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина

MUNI
Ранг доходности на риск MUNI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMU c MUNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMUMUNIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.58

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.63

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.45

+0.26

CGMU vs. MUNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMU на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUNI равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMU и MUNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMUMUNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.77

+0.84

Корреляция

Корреляция между CGMU и MUNI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMU и MUNI

Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности MUNI в 3.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.37%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
3.30%3.26%3.50%3.09%2.13%1.62%1.92%2.44%2.38%2.37%2.37%2.20%

Просадки

Сравнение просадок CGMU и MUNI

Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и MUNI.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMUMUNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-11.15%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.93%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.75%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.74%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.88%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMU и MUNI

Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеют волатильность 1.08% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMUMUNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.07%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.52%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.86%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

3.30%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

3.85%

-0.33%