Сравнение CGMU с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
CGMU и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.35% | 5.19% | 0.77% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.74% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.74%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и GUMI
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. GUMI — Ранг доходности на риск
CGMU
GUMI
Сравнение CGMU c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.87 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 4.46 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.63 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 6.88 | -5.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 29.39 | -23.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.87 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 3.35 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и GUMI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и GUMI
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и GUMI
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -0.48% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.48% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.05% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.11% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и GUMI
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.19% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 0.73% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 1.15% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.01% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.01% | +2.51% |