Сравнение CGMU с CALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).
CGMU и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMU - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMU и CALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMU и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 0.16% | 5.19% | 2.64% | 3.90% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMU показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMU и CALI
CGMU берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGMU vs. CALI — Ранг доходности на риск
CGMU
CALI
Сравнение CGMU c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMU | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.52 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.29 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.63 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.63 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 15.71 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMU | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.52 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 2.78 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между CGMU и CALI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMU и CALI
Дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности CALI в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.37% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMU и CALI
Максимальная просадка CGMU за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMU и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMU | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -0.78% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.78% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.38% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.08% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.18% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMU и CALI
Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что CGMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMU | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.34% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.52% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 1.09% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.13% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.13% | +2.39% |