Сравнение CGMS с PRAB
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и PRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGMS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMS и PRAB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.21% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
Correlation
The correlation between CGMS and PRAB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. PRAB — Ранг доходности на риск
CGMS
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGMS c PRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMS | PRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMS и PRAB
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки PRAB в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -0.48% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.02% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.08% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и PRAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 1.12% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 1.12% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 1.12% | +3.97% |
Сравнение комиссий CGMS и PRAB
И CGMS, и PRAB имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и PRAB
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности PRAB в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.14% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and PRAB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMS and PRAB have the same expense ratio: 0.39% per year.
CGMS has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: Capital Group and State Street.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и PRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор