PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с LOPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP).

CGMM и LOPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. LOPP - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и LOPP

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		6.55%17.96%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у LOPP с доходностью 6.55%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOPP

1 день
1.57%
1 месяц
-4.68%
С начала года
6.55%
6 месяцев
9.61%
1 год
33.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с VOOLOPP с ESGULOPP с SCHGLOPP с FXAIXLOPP с SWPPXLOPP с FSPSXLOPP с LVHD

Сравнение комиссий CGMM и LOPP

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF

Доходность на риск

CGMM vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMLOPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.77

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.47

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.77

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

11.64

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа LOPP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMLOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между CGMM и LOPP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и LOPP

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LOPP в 0.78%

TTM20252024202320222021
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.78%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и LOPP

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и LOPP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMLOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-25.28%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.31%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.44%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-8.45%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.93%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и LOPP

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеют волатильность 6.85% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMLOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.11%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.86%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

18.99%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

17.76%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.62%

+3.38%