Сравнение CGL.TO с XIC.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL.TO returned 12.09%/yr vs 12.57%/yr for XIC.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CGL.TO имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции XIC.TO немного впереди с 12.57%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам CGL.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and XIC.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г. | 0.22 |
Over the past year, CGL.TO and XIC.TO have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
XIC.TO
Сравнение CGL.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.99 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 18.51 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.92 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и XIC.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -48.21% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -9.29% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -12.27% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -16.24% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -37.21% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | 0.00% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -7.04% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.00% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и XIC.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.61% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 10.39% | +12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 12.71% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 13.14% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.96% | +1.45% |
Сравнение комиссий CGL.TO и XIC.TO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и XIC.TO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and XIC.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
CGL.TO is categorized as Gold, while XIC.TO is Canada Equities. CGL.TO tracks Gold Bullion, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор