Сравнение CGL.TO с XFR.TO
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL.TO returned 12.09%/yr vs 2.25%/yr for XFR.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции CGL.TO превзошли акции XFR.TO по среднегодовой доходности: 12.09% против 2.25% соответственно.
CGL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 12.09%
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам CGL.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 2.98% | 60.12% | 25.67% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.15% | 0.98% | 2.23% | 1.16% | 1.46% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and XFR.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2011 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
CGL.TO
XFR.TO
Сравнение CGL.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL.TO | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.96 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 29.53 | -27.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 87.75 | -83.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 4.09 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 3.93 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.22 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.19 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и XFR.TO
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -4.12% | -40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -0.10% | -19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -0.30% | -19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -0.30% | -21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -4.12% | -19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -0.02% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -0.06% | -18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 0.03% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и XFR.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 0.18% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 0.47% | +22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 0.72% | +26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 0.82% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 1.85% | +14.56% |
Сравнение комиссий CGL.TO и XFR.TO
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и XFR.TO
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and XFR.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.
CGL.TO is categorized as Gold, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. CGL.TO tracks Gold Bullion, while XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор