PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL-C.TO с XFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL-C.TO с XFR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 13.90%/yr vs 2.25%/yr for XFR.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.

Доходность

Сравнение доходности CGL-C.TO и XFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции XFR.TO по среднегодовой доходности: 13.90% против 2.25% соответственно.

CGL-C.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.44%
1 год
33.77%
3 года*
32.37%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.90%

XFR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.94%
3 года*
3.99%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и XFR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		4.95%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		1.02%3.33%4.57%5.29%1.82%0.15%0.98%2.23%1.16%1.46%

Correlation

The correlation between CGL-C.TO and XFR.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF

iShares Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с ZST.TOXFR.TO с XHY.TO

Доходность на риск

CGL-C.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL-C.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGL-C.TOXFR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
4.09

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
6.92

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.96

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

29.53

-27.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

87.75

-82.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGL-C.TO vs. XFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL-C.TO на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа XFR.TO равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL-C.TO и XFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGL-C.TOXFR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

4.09

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

3.93

-2.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.19

-0.59

Просадки

Сравнение просадок CGL-C.TO и XFR.TO

Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и XFR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL-C.TOXFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-4.12%

-28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-0.10%

-17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-0.30%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-0.30%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-4.12%

-18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.88%

-0.02%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-0.06%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

0.03%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL-C.TO и XFR.TO

iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL-C.TOXFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

0.18%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

0.47%

+21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

0.72%

+24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

0.82%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

1.85%

+13.71%

Сравнение комиссий CGL-C.TO и XFR.TO

CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL-C.TO и XFR.TO

CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.77%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Часто задаваемые вопросы

CGL-C.TO and XFR.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. CGL-C.TO tracks Gold, while XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.14% for XFR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и XFR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор