Сравнение CGL-C.TO с VALT.TO
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and VALT.TO (CI Gold Bullion Fund) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while VALT.TO is a fund fund. Over the past 5 years, CGL-C.TO returned 21.43%/yr vs 17.47%/yr for VALT.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и VALT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VALT.TO с доходностью 3.36%.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.90%
VALT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и VALT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 4.95% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -2.41% |
VALT.TO CI Gold Bullion Fund | 3.36% | 60.46% | 25.58% | 12.35% | 0.92% | -3.19% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and VALT.TO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.71 |
Over the past year, CGL-C.TO and VALT.TO have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. VALT.TO — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
VALT.TO
Сравнение CGL-C.TO c VALT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL-C.TO | VALT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.56 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 3.80 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL-C.TO | VALT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.97 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и VALT.TO
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки VALT.TO в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и VALT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | VALT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -20.96% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -19.47% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -19.47% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -20.96% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | -17.54% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -5.79% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 7.99% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и VALT.TO
Текущая волатильность для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) составляет 5.29%, в то время как у CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | VALT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.89% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 23.19% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 26.83% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.17% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.91% | -2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и VALT.TO
Ни CGL-C.TO, ни VALT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CGL-C.TO and VALT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и VALT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор