Сравнение CGL-C.TO с CMR.TO
CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. CGL-C.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, CGL-C.TO returned 13.90%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CGL-C.TO charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGL-C.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGL-C.TO показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции CGL-C.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 13.90% против 1.89% соответственно.
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.90%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам CGL-C.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 4.95% | 55.55% | 37.41% | 10.13% | 6.11% | -4.85% | 21.75% | 11.98% | 6.86% | 4.31% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between CGL-C.TO and CMR.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL-C.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
CGL-C.TO
CMR.TO
Сравнение CGL-C.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGL-C.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 9.64 | -8.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 25.66 | -23.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 188.94 | -184.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGL-C.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 10.70 | -9.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 10.68 | -9.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 7.03 | -6.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 3.84 | -3.24 |
Просадки
Сравнение просадок CGL-C.TO и CMR.TO
Максимальная просадка CGL-C.TO за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL-C.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL-C.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | -0.52% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -0.09% | -17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -0.09% | -17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -0.09% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -0.14% | -22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | 0.00% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -0.01% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 0.01% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL-C.TO и CMR.TO
iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CGL-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL-C.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 0.05% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 0.18% | +21.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 0.22% | +25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 0.28% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 0.27% | +15.29% |
Сравнение комиссий CGL-C.TO и CMR.TO
CGL-C.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL-C.TO и CMR.TO
CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CGL-C.TO and CMR.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.
CGL-C.TO is categorized as Precious Metals, while CMR.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.55% for CGL-C.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGL-C.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор