PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с CSIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGJIX с CSIBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Bond Fund (CSIBX).

CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CSIBX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CSIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Bond Fund (CSIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGJIX и CSIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-9.44%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%
CSIBX
Calvert Bond Fund		-0.88%7.93%2.45%6.55%-12.85%0.11%7.39%8.44%-0.16%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у CSIBX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции CGJIX превзошли акции CSIBX по среднегодовой доходности: 15.35% против 2.25% соответственно.

CGJIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-7.33%
1 год
13.17%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.41%
10 лет*
15.35%

CSIBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.14%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Calvert Bond Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с CSIBX:
CSIBX с DODLXCSIBX с CYBIXCSIBX с CFICXCSIBX с CULAXCSIBX с SSASXCSIBX с CDHIXCSIBX с AAIIX

Сравнение комиссий CGJIX и CSIBX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSIBX в 0.73%.

CSIBX
Calvert Bond Fund
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CGJIX vs. CSIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CSIBX
Ранг доходности на риск CSIBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CSIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Bond Fund (CSIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXCSIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.09

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.66

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

5.72

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. CSIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CSIBX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CSIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXCSIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.09

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.04

-0.27

Корреляция

Корреляция между CGJIX и CSIBX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CSIBX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CSIBX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.36%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%
CSIBX
Calvert Bond Fund		4.03%4.35%4.18%3.28%2.34%3.12%3.39%3.43%2.49%2.22%2.58%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CSIBX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки CSIBX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CSIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGJIXCSIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-17.57%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-3.08%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-17.57%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-17.57%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-2.61%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-2.05%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.89%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CSIBX

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Calvert Bond Fund (CSIBX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGJIXCSIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

1.66%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

2.61%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

4.25%

+15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

5.45%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

4.52%

+15.46%