PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGJIX с CSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGJIX с CSDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGJIX (Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund) and CSDAX (Calvert Short Duration Income Fund) are both mutual funds - CGJIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CSDAX is a Short-Term Bond fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CGJIX returned 17.80%/yr vs 2.72%/yr for CSDAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CGJIX charges 0.24%/yr vs 0.76%/yr for CSDAX.

Доходность

Сравнение доходности CGJIX и CSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGJIX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у CSDAX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции CGJIX превзошли акции CSDAX по среднегодовой доходности: 17.80% против 2.72% соответственно.

CGJIX

1 день
0.13%
1 месяц
6.98%
С начала года
12.35%
6 месяцев
11.64%
1 год
28.82%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.53%
10 лет*
17.80%

CSDAX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.49%
3 года*
5.27%
5 лет*
2.50%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGJIX и CSDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		12.35%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%35.29%0.74%27.39%
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		0.69%6.22%5.00%6.58%-5.36%0.88%4.52%6.21%0.05%2.17%

Correlation

The correlation between CGJIX and CSDAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.08

The correlation between CGJIX and CSDAX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Calvert Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с CISOCGJIX с AWIIXCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX
Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с CDHIXCSDAX с THOPXCSDAX с CYBIXCSDAX с VFSUXCSDAX с CFICXCSDAX с CULAXCSDAX с FTHRX

Доходность на риск

CGJIX vs. CSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CSDAX
Ранг доходности на риск CSDAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGJIX c CSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGJIXCSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.24

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.13

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.99

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

11.38

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGJIX vs. CSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGJIX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSDAX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGJIX и CSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGJIXCSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.18

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.70

-0.82

Просадки

Сравнение просадок CGJIX и CSDAX

Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки CSDAX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и CSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGJIXCSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-9.96%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-1.51%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-1.51%

-20.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-8.14%

-23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-9.96%

-21.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-0.71%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.40%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGJIX и CSDAX

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGJIXCSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

0.68%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

1.49%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

2.02%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

2.39%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

2.31%

+17.73%

Сравнение комиссий CGJIX и CSDAX

CGJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSDAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGJIX и CSDAX

Дивидендная доходность CGJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CSDAX в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		2.71%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%0.00%
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		4.35%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

CGJIX and CSDAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGJIX has higher volatility (3.38%) compared to CSDAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, CGJIX dropped -31.18% vs CSDAX's -9.96%.

CSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGJIX и CSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор