PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGIIX с CSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIIX с CSQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CGIIX (Calamos Growth and Income Fund Class I) and CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) are both Diversified Portfolio funds from Calamos. Both are actively managed. Over the past 10 years, CGIIX returned 12.92%/yr vs 15.62%/yr for CSQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGIIX charges 1.32%/yr vs 2.46%/yr for CSQ.

Доходность

Сравнение доходности CGIIX и CSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund Class I (CGIIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGIIX показывает доходность 9.96%, а CSQ немного ниже – 9.57%. За последние 10 лет акции CGIIX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 12.92% против 15.62% соответственно.

CGIIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
7.98%
С начала года
9.96%
1 год
19.56%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.92%
Всё время*
7.26%

CSQ

1 день
0.20%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
8.11%
С начала года
9.57%
1 год
18.61%
3 года*
18.94%
5 лет*
10.33%
10 лет*
15.62%
Всё время*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIIX и CSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIIX
Calamos Growth and Income Fund Class I		9.96%17.75%20.97%20.69%-18.25%21.35%22.71%26.30%-3.74%16.23%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		9.57%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%

Correlation

The correlation between CGIIX and CSQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2004 г.

0.73

The correlation between CGIIX and CSQ shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund Class I

Calamos Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с CGIIX:
CGIIX с CHYCGIIX с AYBLXCGIIX с CHICGIIX с CMNIXCGIIX с PALDXCGIIX с TSAIXCGIIX с AVEFX
Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с ADXCSQ с EOSCSQ с DIVOCSQ с VTICSQ с FSCOCSQ с VIGCSQ с VUG

Доходность на риск

CGIIX vs. CSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIIX
Ранг доходности на риск CGIIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIIX c CSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund Class I (CGIIX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGIIXCSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.21

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.69

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.23

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

5.19

+4.19

CGIIX vs. CSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSQ равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIIX и CSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIIX и CSQ

Максимальная просадка CGIIX за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIIX и CSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGIIXCSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-67.17%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-15.25%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-24.18%

+7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-33.09%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-48.21%

+20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.08%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-9.29%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.59%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIIX и CSQ

Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund Class I (CGIIX) составляет 3.69%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что CGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGIIXCSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.49%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.86%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

15.54%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

20.13%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

23.02%

-7.61%

Сравнение комиссий CGIIX и CSQ

CGIIX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIIX и CSQ

Дивидендная доходность CGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности CSQ в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIIX
Calamos Growth and Income Fund Class I		7.19%8.02%5.36%4.59%4.53%6.05%3.59%3.95%9.30%7.69%7.84%7.41%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.83%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%

Часто задаваемые вопросы

CGIIX and CSQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSQ has higher volatility (4.49%) compared to CGIIX (3.69%). In terms of maximum drawdown, CGIIX dropped -49.16% vs CSQ's -67.17%.

CGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIIX и CSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор