PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIE с CGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIE с CGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Equity ETF (CGIE) и American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX).

CGIE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIE и CGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Equity ETF (CGIE) и American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIE и CGIAX

2026 (YTD)202520242023
CGIE
Capital Group International Equity ETF		-1.12%28.11%0.72%11.14%
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		1.57%35.04%3.26%9.23%

Доходность по периодам

С начала года, CGIE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у CGIAX с доходностью 1.57%.

CGIE

1 день
1.80%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.44%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIAX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Equity ETF

American Funds International Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CGIE:
CGIE с CGXUCGIE с EFACGIE с AIVGXCGIE с VXUSCGIE с BINVCGIE с CGDVCGIE с AADR
Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с FTIHXCGIAX с VOOCGIAX с QGRO

Сравнение комиссий CGIE и CGIAX

CGIE берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGIAX в 0.93%.

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
CGIE
Capital Group International Equity ETF

Доходность на риск

CGIE vs. CGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIE
Ранг доходности на риск CGIE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIE c CGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Equity ETF (CGIE) и American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIECGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.92

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.43

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.44

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

9.52

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIE vs. CGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CGIAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIE и CGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIECGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.92

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.44

+0.56

Корреляция

Корреляция между CGIE и CGIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIE и CGIAX

Дивидендная доходность CGIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CGIAX в 8.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIE
Capital Group International Equity ETF		1.18%1.17%1.27%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		8.11%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%

Просадки

Сравнение просадок CGIE и CGIAX

Максимальная просадка CGIE за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CGIAX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIE и CGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIECGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-35.78%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.90%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-8.82%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.99%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.80%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIE и CGIAX

Capital Group International Equity ETF (CGIE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что CGIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIECGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.31%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.69%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

14.56%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.43%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.83%

-0.64%