PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGIC с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGIC и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и VGK


2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
3.18%37.53%-2.81%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.48%35.83%-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%.


CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGK

1 день
1.44%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.06%
1 год
22.57%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group International Core Equity ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Сравнение комиссий CGIC и VGK

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.


Доходность на риск

CGIC vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGICVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.29

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.83

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.89

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

7.22

+3.49

CGIC vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGICVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.27

+1.01

Корреляция

Корреляция между CGIC и VGK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и VGK

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VGK в 2.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и VGK

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и VGK.


Загрузка...

Показатели просадок


CGICVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-63.61%

+50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.09%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.16%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-13.43%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.17%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и VGK

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 7.26% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGICVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.33%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.03%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.63%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.72%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

18.88%

-3.08%