PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGIC с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с KEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CGIC is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past year, CGIC returned 24.38% vs 53.99% for KEMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 30.63%.

CGIC

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
5.82%
С начала года
10.54%
1 год
24.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
22.54%
С начала года
30.63%
1 год
53.99%
3 года*
24.03%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и KEMX

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		10.54%37.53%-3.23%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.63%38.28%-3.89%

Correlation

The correlation between CGIC and KEMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between CGIC and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и KEMX

Секторы
CGIC
KEMX

Технологии

20.6%
46.8%

Финансовые услуги

19.1%
18.7%

Промышленность

14.0%
7.6%

Сырьевые материалы

8.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
5.5%

Энергетика

5.7%
4.0%

Здравоохранение

4.7%
1.5%

Коммунальные услуги

3.7%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Технологии

CGIC
20.6%
KEMX
46.8%

Финансовые услуги

CGIC
19.1%
KEMX
18.7%

Промышленность

CGIC
14.0%
KEMX
7.6%

Сырьевые материалы

CGIC
8.3%
KEMX
7.6%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
KEMX
2.6%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.1%
KEMX
2.9%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.0%
KEMX
5.5%

Энергетика

CGIC
5.7%
KEMX
4.0%

Здравоохранение

CGIC
4.7%
KEMX
1.5%

Коммунальные услуги

CGIC
3.7%
KEMX
1.7%

Недвижимость

CGIC
1.7%
KEMX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с CGNGCGIC с LVHICGIC с CIVVXCGIC с DODFXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с STXE

Доходность на риск

CGIC vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGICKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.08

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.61

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.53

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

12.27

-4.18

CGIC vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGIC и KEMX

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-38.80%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-15.36%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-11.09%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-8.80%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.41%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и KEMX

Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 5.05%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

10.24%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

24.24%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

26.14%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

19.21%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

21.42%

-4.90%

Сравнение комиссий CGIC и KEMX

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и KEMX

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности KEMX в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.70%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

CGIC and KEMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (10.24%) compared to CGIC (5.05%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs KEMX's -38.80%.

On 1-year performance, KEMX leads with 53.99% vs 24.38% for CGIC. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CGIC has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 53.99% return vs 24.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.70% for CGIC.

They also come from different issuers: Capital Group and CICC. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор