PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGIC с CGGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group, while CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGIC returned 30.62% vs 36.09% for CGGO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CGIC charges 0.54%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.

Доходность

Сравнение доходности CGIC и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 18.82%.

CGIC

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.21%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
-0.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
18.82%
6 месяцев
20.00%
1 год
36.09%
3 года*
21.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGIC и CGGO

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.21%37.53%-2.81%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		18.82%21.08%-0.54%

Correlation

The correlation between CGIC and CGGO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between CGIC and CGGO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGIC и CGGO

Секторы
CGIC
CGGO

Финансовые услуги

20.2%
10.7%

Технологии

16.7%
37.3%

Промышленность

13.9%
14.0%

Сырьевые материалы

8.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
8.1%

Энергетика

6.2%
1.4%

Здравоохранение

5.6%
5.4%

Коммунальные услуги

4.1%
1.3%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

CGIC
20.2%
CGGO
10.7%

Технологии

CGIC
16.7%
CGGO
37.3%

Промышленность

CGIC
13.9%
CGGO
14.0%

Сырьевые материалы

CGIC
8.8%
CGGO
4.4%

Потребительский защитный сектор

CGIC
8.1%
CGGO
4.8%

Потребительский циклический сектор

CGIC
7.4%
CGGO
10.2%

Коммуникационные услуги

CGIC
7.3%
CGGO
8.1%

Энергетика

CGIC
6.2%
CGGO
1.4%

Здравоохранение

CGIC
5.6%
CGGO
5.4%

Коммунальные услуги

CGIC
4.1%
CGGO
1.3%

Недвижимость

CGIC
1.8%
CGGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNV
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с CGGECGGO с VHGEXCGGO с SCHWCGGO с ACWI

Доходность на риск

CGIC vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICCGGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.16

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.98

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.76

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

12.54

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.78

+0.72

Просадки

Сравнение просадок CGIC и CGGO

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и CGGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGICCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-24.90%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.15%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.27%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-5.49%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и CGGO

Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 5.68%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGICCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.59%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.41%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

16.78%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

18.55%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.55%

-2.43%

Сравнение комиссий CGIC и CGGO

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGGO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и CGGO

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности CGGO в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		1.70%2.03%1.10%0.76%0.59%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGIC and CGGO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGO has higher volatility (6.59%) compared to CGIC (5.68%). In terms of maximum drawdown, CGIC dropped -13.10% vs CGGO's -24.90%.

On 1-year performance, CGGO leads with 36.09% vs 30.62% for CGIC. On fees, CGGO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGIC has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGO has performed better with a 36.09% return vs 30.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.

CGGO has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.32% for CGIC.

CGIC is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CGGO is Global Equities. Their fees differ too: 0.54% for CGIC and 0.47% for CGGO.

CGGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGIC и CGGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор