PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с CGGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGIC и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и CGGO

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у CGGO с доходностью -1.96%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW

Сравнение комиссий CGIC и CGGO

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGGO в 0.47%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF

Доходность на риск

CGIC vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICCGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.14

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.68

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.71

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

7.24

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CGGO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.14

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.53

+0.75

Корреляция

Корреляция между CGIC и CGGO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и CGGO

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и CGGO

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-24.90%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.15%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.11%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.67%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.10%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и CGGO

Текущая волатильность для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) составляет 7.26%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.29%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.87%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

19.34%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

18.38%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

18.38%

-2.58%