Сравнение CGIC с CGCV

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGIC и CGCV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CGCV в 1.57%

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, примерно равная максимальной просадке CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и CGCV.

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CGIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.