PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIC с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIC с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

CGIC и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIC и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIC и BKIE

2026 (YTD)20252024
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, CGIC показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group International Core Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий CGIC и BKIE

CGIC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

CGIC vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIC c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGICBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.56

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.13

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.36

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

9.18

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIC vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIC и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGICBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.88

+0.40

Корреляция

Корреляция между CGIC и BKIE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIC и BKIE

Дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок CGIC и BKIE

Максимальная просадка CGIC за все время составила -13.10%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIC и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGICBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.10%

-28.19%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.41%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.58%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.04%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.94%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIC и BKIE

Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.26% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGICBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.26%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.15%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.14%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.99%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.31%

-0.51%