Сравнение CGIB с GGOV
CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CGIB charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности CGIB и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
CGIB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIB и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 0.38% | 1.57% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between CGIB and GGOV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIB vs. GGOV — Ранг доходности на риск
CGIB
GGOV
Сравнение CGIB c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGIB | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGIB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.11 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок CGIB и GGOV
Максимальная просадка CGIB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIB и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -4.69% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.50% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.59% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIB и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 5.38% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.38% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.38% | -1.62% |
Сравнение комиссий CGIB и GGOV
CGIB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIB и GGOV
Дивидендная доходность CGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 4.26% | 4.26% | 1.65% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGIB and GGOV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
CGIB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CGIB and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для CGIB и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор