Сравнение CGIB с GGOV
CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CGIB returned 2.26% vs -0.31% for GGOV. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CGIB charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности CGIB и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIB показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.79%.
CGIB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.92%
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.39M | $3.81M | $2.81M | |
| $53.93M | $62.66M | $80.75M |
Сравнение доходности по годам CGIB и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 1.09% | 1.80% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
Correlation
The correlation between CGIB and GGOV is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIB vs. GGOV — Ранг доходности на риск
CGIB
GGOV
Сравнение CGIB c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGIB | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.07 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.14 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGIB и GGOV
Максимальная просадка CGIB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIB и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -4.69% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -4.69% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.02% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.53% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.15% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIB и GGOV
Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что CGIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.92% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 3.60% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 5.24% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 5.09% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 5.09% | -1.34% |
Сравнение комиссий CGIB и GGOV
CGIB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIB и GGOV
Дивидендная доходность CGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 1.44% | 4.26% | 1.65% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGIB and GGOV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGIB has higher volatility (1.10%) compared to GGOV (0.92%). In terms of maximum drawdown, CGIB dropped -2.68% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, CGIB leads with 2.26% vs -0.31% for GGOV. On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGIB has performed better with a 2.26% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
CGIB has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CGIB and 0.39% for GGOV.
CGIB currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGIB и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор