Сравнение CGIB с GGOV
CGIB (Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CGIB charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности CGIB и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGIB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.84%.
CGIB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGIB и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 1.53% | 1.80% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.84% | -2.80% |
Correlation
The correlation between CGIB and GGOV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGIB vs. GGOV — Ранг доходности на риск
CGIB
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGIB c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGIB | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGIB и GGOV
Максимальная просадка CGIB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIB и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGIB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -4.69% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.98% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.56% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGIB и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGIB | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 5.27% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 5.27% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 5.27% | -1.50% |
Сравнение комиссий CGIB и GGOV
CGIB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGIB и GGOV
Дивидендная доходность CGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 4.21% | 4.26% | 1.65% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGIB and GGOV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for CGIB.
CGIB has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CGIB and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для CGIB и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор